นิยามการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวคือการใช้สถานการณ์แบบ What-if หลายแบบเพื่อจำลองช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ เทคนิคนี้ใช้ในการประเมินการตัดสินใจทางธุรกิจทางเลือกโดยใช้สมมติฐานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับตัวแปร ตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์ทางการเงินสามารถตรวจสอบระดับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นผลมาจากการลงทุนในเครื่องจักรโดยการปรับเปลี่ยนระดับความต้องการที่คาดหวังต้นทุนวัสดุเปอร์เซ็นต์การหยุดทำงานของอุปกรณ์ต้นทุนการผลิตและมูลค่าคงเหลือของอุปกรณ์

อีกตัวอย่างหนึ่งคือนักวิเคราะห์กำลังสร้างแบบจำลองช่วงของผลกำไรสำหรับการซื้ออุปกรณ์ในอนาคต ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคืออุปกรณ์อาจถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งอาจทำให้มูลค่าการขายลดลง ดังนั้นนักวิเคราะห์จึงทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อจำลองความสามารถในการทำกำไรตลอดชีวิตของการลงทุนโดยสมมติว่ามีมูลค่าการขายต่อที่เป็นไปได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานที่คาดการณ์ไว้สำหรับอุปกรณ์

แง่มุมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวคือการค้นหาตัวแปรที่อาจมีผลกระทบมากผิดปกติต่อผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ จากนั้นผู้ตัดสินใจสามารถประเมินความน่าจะเป็นของตัวแปรที่พบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ผลลัพธ์คือความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

วิธีหนึ่งในการสร้างการวิเคราะห์ความอ่อนไหวคือการรวมตัวแปรออกเป็นสามสถานการณ์ซึ่งเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดและกรณีที่ดีที่สุด ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวแปรที่ใช้ในทั้งสามกรณีนี้จะรวมกลุ่มตัวแปรความน่าจะเป็นสูงสุดในกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวคือการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลในอดีตซึ่งอาจไม่ตรงกับการคาดการณ์ในอนาคต